Да, этот класс исчез в 4-ке и, скорее всего, это связано с тем, что в этой версии изменился Enterprise Portal.
Если я правильно понял, Вы пытаетесь выполнить AJAX reqest. Не очень понятно зачем вы это делаете, но если очень нужно - можно просто перетянуть этот класс из 3-ки - это простая обертка над COM объектом.
И в код, кстати, я бы все-таки добавил проверку:
X++:
if(request .readyState == 4) {
data = request .responseText;